Five Minutes A Day Trading - Deutschland 30

Five Minutes a Day Trading Deutschland 30 "Handel und Märkten können alle aufwendig - sie so viel Zeit nehmen, wie eine Einzelperson zu geben bereit. Viele erfahrene Händler zusammenarbeiten, um die Höhe der Zeit vor einem Bildschirm ausgegeben zu reduzieren. Aber nur sehr wenige sind in der Lage, die Zeit auf den Handel verbracht zu fünf Minuten pro Tag zu reduzieren - aber es ist möglich ". Das ist, wie die "Five Minutes a Day Trading" Programm begann. Verwenden von Intraday-Daten, suchten wir nach Markteigenheiten für Händler zu nutzen. Dies führte in der ersten 5MADT Experiment - Testen "live" die Idee, dass die frühe Richtung in der europäischen Handel von EUR / USD wurde oft über den Rest des Tages umgekehrt. Marktdaten auf EUR / USD wurde geschnitten und in Scheiben geschnitten, um sich mit einem Handelsansatz auf Basis platzieren zwei Aufträge, die beide mit angeschlossenem Stop-Loss und Take-Profit-Bestellungen. Wir folgten dem System mechanisch jeden Handelstages im August 2012. Das Handwerk und die Ergebnisse wurden jeden Tag auf der CMC Markets Blog verfolgt. Sie können lesen, wie das Handels entfaltet durch die Suche in diesem Blog über die Bezeichnung "5 Minuten". Klicken Sie hier für die Zusammenfassung und die Ergebnisse für den Monat. Nun hat Leo der Quant half bei der Identifizierung einen anderen 5MADT Kandidaten - die Deutschland 30 Index, die Verfolgung der DAX. Es ergibt sich aus der Analyse, dass die frühen Richtung in deutschen Aktienmarkt Handel ist zuverlässig, und wir haben eine 5MADT Strategie, diese Eigenschaft zu nutzen. Wenn youd lieber zu beobachten, als zu lesen, heres eine Zusammenfassung der 5MADT Strategie: [youtube youtube / watch? v = G3tCbvYgJqk? feature = player_detailpage] Blitzraten und Gewinn / Verlust-Verhältnisse Erfahrene Trader wissen, dass langfristige Ertragskraft ist eine Funktion der beiden Kennzahlen - der Anteil der Trades, die erfolgreich sind, und der realisierte Gewinn um Schadenquote. Es überrascht oft neuere Händler, dass eine Erfolgsquote von weniger als 50% der Trades noch Gewinne zu erzielen, wenn mit einem höheren Gewinn zu Verlust-Verhältnis kombiniert. Wir analysierten die Daten, um eine Gewinnkombination, bezogen auf das Niveau der Deutschland 30 Index nach der physischen Marktöffnung zu entdecken. Bitte beachten Sie, die Deutschland 30 Index Trades als "Graumarkt", basierend auf Futures, für eine Stunde, bevor der Aktienmarkt wird geöffnet. Die Analyse basiert auf dem physischen Markt basiert, nach der Eröffnung Rotation, und die Bezugszeit ist 09.15 Uhr in Berlin (07.15 in Sydney, 16.15 Uhr in Hongkong, Singapur und Perth, 08.15 Uhr in London, und 03.15 Uhr in New York ). Dies sind die aktuellen Zeiten - die Analyse wurde für die Sommerzeit angepasst. Um es klar, ist der Referenzpegel die Eröffnung der 1 Minute Leiste am 07.15 Sydney / Melbourne Zeit. Die Analyse zeigt, dass die Kombination eines 3,2. 1 Gewinn / Verlust-Verhältnis ergab das beste erwarteten Gewinnspanne, wenn "Stopp Eintrag" oder Limit-Orders wurden aufgestellt, um 17 Punkte über dem Referenzpreis (der Indexstand an genau 14,59 Minuten nach der vollen Stunde, CMC-Plattform Zeit) zu kaufen, und zu verkaufen, 10 Pips unter. Beide Aufträge haben ein angeschlossenes Stop-Loss 11 Pips und einen Take Profit um 35 Pips entfernt. Market Analysis Ergebnisse Es sollte bei der Prüfung der folgenden Tabelle entnommen werden - Performance der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Erträge. Wie die Tabelle zeigt, war diese Strategie in acht der letzten 10 Monate profitabel. Ein Händler Einnahme von 5 Minuten pro Tag, diese Strategie in den letzten zehn Monate Anwendung könnte 943 Pips zu sein. In einem Monat von 22 Handelstagen, nur sechs profitable Trades einen Gewinn für den Monat zu liefern. Monaten wie Mai, wo 11 von 22 Trades profitabel sind, ist der Gewinn signifikant. In ähnlicher Weise wie Monate November, wo nur zwei Trades Gewinn, führen zu einem Verlust für den Monat. Hinweis - im Laufe der Studie, in vier Fällen der Handel nicht innerhalb der Studienzeit geschlossen (bis 06.00 Uhr Sydney-Zeit am nächsten Tag). In diesen Tagen wurden zu Analysezwecken abgezogen. Am 07.15 am 11. Dezember 2012, dem Deutschland 30 betrug 7,524.6 Ein Händler mit dieser Methode würden zwei Aufträge vergeben: Bestellen Sie 1: KAUFEN Deutschland 30 bei 7,541.6 (7,524.6 zuzüglich 17 Punkte) Stop-Loss bei 7,530.6 (Kaufpreis minus 11 Punkte), Take-Profit bei 7,576.6 (kaufen Preis plus 35 Punkte). Bestellen Sie 2: VERKAUFEN Deutschland 30 bei 7,514.6 (7,524.6 minus 10 Punkte) Stop-Loss bei 7,525.6 (Verkaufspreis plus 10 Punkte), Take-Profit bei 7,479.6 (Verkaufspreis minus 35 Punkte). Der Händler erstellt auch ergattern an den beiden Eingangsstufen (7,541.6 7,514.6 und) als zusätzliche Erinnerung, wenn ein Handel stattfindet, um die andere Bestellung zu stornieren. Am 07.23, die erworben werden ausgelöst (um 1). Der Händler erhält eine Benachrichtigung, und bricht die Verkaufsorder (um 2). Da es angebracht Stop Loss und Take Profit Ebenen angebracht, um zu bestellen 1, gibt es keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Am 09.01 wird der Take-Profit-Ebene getroffen (während der Händler beim Abendessen mit Freunden), und die Position für einen 35 pip Gewinn geschlossen. Dies ist ein Tag Beispiel, und die Stop-Loss-Ziel wird (wahrscheinlich) auf mehreren Handelstagen als der Take-Profit geschlagen werden. Der Grund, warum der Händler erwartet, profitieren von der Strategie zu machen ist die 35 Pips gewonnen beim erfolgreichen Handel die 11 Pips verloren auf erfolglosen Trades überschreitet. Risiken und Chancen Der durchschnittliche Verlust in unprofitable Monaten in der Studie: 98,5 Pips Der durchschnittliche Gewinn in profitable Monaten in der Studie: 142,5 Pips Monatliche Sieg, um Verlust-Verhältnis: 4 bis 1 Während ein extremes Ergebnis ist weit weniger wahrscheinlich ist es eine Überlegung wert, die theoretisch möglich. Maximal mögliche Verlust (0 profitable Trades von 22): 242 Punkte Maximal mögliche Gewinn (22 Gewinn-Trades von 22): 770 Pips Schlupf ist ein weiteres Risiko. Schlupf auftritt häufig in schnell, illiquiden Märkten. Das Deutschland-30 ist ein hochliquide, global gehandelten Index. Dies sollte Schlupf Auswirkungen zu begrenzen. Besorgt sie verpassen den Handeln können die "Grenze" Anlage auf der Plattform verwenden Traders um sicherzustellen, dass ein Stop-Eintrag, um den Handeln in allen, aber die schnellste Marktbedingungen. Diese Funktion kann auch für die Stop-Loss verwendet werden und Take-Profit-Bestellungen. Gap Risiko ist auch eine Möglichkeit. Bei den Gelegenheiten, wo ein Handel nicht vor dem Ende des Handelstages um 8 Uhr am nächsten Tag (an 4 Tagen auftreten von 211 in der Studie) der Handel auf jede Lücke in Ebenen zwischen dem Schlusskurs der Deutschland ausgesetzt ist geschlossen 30-Index und die offene Preis der nächsten Sitzung. Traders Vielleicht möchten Sie eine Minute Zeit nehmen, um ihre Positionen in der letzten halben Stunde der Sitzung überprüfen (07.30 bis 08.00 Uhr) Vielleicht ein größeres Risiko der Strategie versagt, um den Handel zu platzieren. Fehlen nur einem profitablen Handel kann einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis. Traders erfolgreich mit dieser Methode müssen alle Anstrengungen unternehmen, um alle Tage im Monat handeln zu machen. Auch die Studie geht davon aus, dass jeder Handel hat die gleiche Größe - Variation der Größe des Handwerks könnte auch erheblich die Ergebnisse zu ändern. Wir werden diese Handels über den Monat Februar folgen, indem die Geschäfte jeden Tag um 07.14 Uhr, und die Buchung der Ebenen und das Ergebnis an jedem Morgen. Achten Sie auf regelmäßige Updates auf dem Blog.